数字货币行情导入怎么做？数据源、接口、存储三个环节讲透

数字货币行情导入怎么做？数据源、接口、存储三个环节讲透

我做了三年量化，给币圈团队搭数据管道。数字货币行情导入这件事，看着就是接个API拉数据，实际上从数据源选型、实时流对接到本地落盘存储，每个环节都有坑。今天把我踩过的经验摊开来讲。

数据源别只盯着Binance一家。做跨所套利策略，至少要同时接三四个交易所，行情延迟差几十毫秒就能让信号直接翻车。CEX端用REST拉K线够用，但tick级撮合数据必须走WebSocket。DEX那边走的是链上事件，得自己解析日志，数据清洗量比CEX多两倍以上。

WebSocket连接管理是最容易出事故的地方。断线重连、心跳保活、消息去重，三样缺一不可。我之前有个项目没做消息排序数字货币行情导入，实盘出现了价格倒挂，回测曲线看着漂亮，一上实盘直接亏。建议每条行情都打上序列号和交易所时间戳，本地用单调递增ID做去重，比依赖网络时间靠谱得多。

落地存储这块，tick数据我一般丢进InfluxDB，K线用ClickHouse数字货币行情导入怎么做？数据源、接口、存储三个环节讲透，历史深度数据用Parquet分月归档。查询速度和存储成本得自己权衡，别一上来全塞进时序库，成本扛不住。

你们做行情导入，现在最头疼的是数据源覆盖还是实时性？评论区聊聊。